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投资组合分析是查看投资组合中的每项投资并评估其对整体绩效的影响的过程。投资组合分析旨在确定每个证券的差异，投资组合的总体beta，多样化的数量以及投资组合中的资产配置。
该分析旨在了解与当前投资组合相关的风险，并确定减轻已识别风险的方法。
多样化
现代投资组合理论依赖于多样化来最小化投资组合中的个人安全风险。这个想法是，通过持有大量不同的证券，任何个人证券都不会严重影响投资组合的表现，投资者只会面临系统性风险，这就是整个行业或市场将会下跌的风险。有可能对冲系统性风险，但如果不放弃大部分潜在回报，就无法完全减轻风险。
资产分配
资产配置是降低风险的第二部分。投资者可以在其投资组合中持有200种不同的证券，但如果他们都在一个部门，他将会严重暴露于个别部门的系统性风险。
为了降低某个行业的系统性风险，投资者希望将其投资组合的不同部分分配到不同的行业和资产类别。例如，投资组合可能包括10％的蓝筹股，10％的中型股，10％的小盘股，10％的国际股票，10％的房地产，10％的黄金，10％的公司债券。政府债券10％，石油10％，现金10％。
通过在不同资产类别之间分配资金，投资者将体验到由于每个类别的投资表现不同而导致的波动性降低。
个人差异
在确定资产分配和多样化之后，检查每个证券的方差。差异是指投资价值在平均值附近波动的比率。方差越大，与投资相关的风险就越大。
Beta版
使用投资方差，可以计算其beta。与现有投资组合或基准相比，Beta是衡量单个证券存在多少差异的有用指标。投资的测试版是一种简单的方法，可以看出将安全性添加到现有投资组合是否会降低与投资组合相关的风险或增加风险。
小于1的beta将降低风险，而大于1的beta将增加风险。
使用投资组合分析来修复投资组合
投资组合分析中使用的不同工具仅在它们可以帮助投资者实现其目标的范围内有用。如果分析发现某一资产类别的集中度过高或资产类别内的多元化程度不够，投资者可以采取措施纠正这种情况，最终目标是建立一个优化回报同时最小化风险的投资组合。