如何计算VWAP

成交量加权平均价格（VWAP）是每天在报纸上发布的股票和其他证券的最终价格。 VWAP计算有助于防止可能扭曲证券价格和误导投资者的日终价格操纵和疯狂的最后一刻价格波动。这是交易结束前固定时间段内证券的平均价格。交易结束或交易日交易的最后一次交易结束时间段结束。计算VWAP的方法取决于它所使用的市场的交易规则。在这里，您将学习如何计算任何单一证券的VWAP。

报纸的股价

将价格数据捕获到电子表格中。

在一个交易日内收集证券交易的价格交易流，并将其输入您计算机上的电子表格程序。您必须在交易日内获得有关证券的每个买卖价格。对于交易量很大的证券，可能会有数百甚至数千笔交易。

收集每笔交易的股票数量。

收集每笔交易中的股票数量或数量，直至交易日结束。让每个交易价格与交易的股票数量相匹配，将为您提供进行VWAP计算所需的数据。

添加结果（交易价格乘以股票数量）。

将每笔交易的价格乘以股票数量并添加结果。如果10股证券在一笔交易中以100美元的价格出售，15股在另一笔交易中以100美元的价格出售，那么在第一笔交易中，您首先要乘以10 x 100 = 1,000，然后在第二笔交易中再乘以15 x 100 = 1,500。完成交易清单后，添加所有交易的产品：1,000 + 1,500 = 2,500。现在，您可以完成VWAP计算的最后一步。

计算交易的股票数量。

添加交易的股票数量。在步骤3中，这将是10 + 15 = 25股。将步骤3中计算的产品总和除以交易的总股数之和。所以VWAP将是：2,500 / 25 = 100。